De Luca, Antonio (2018) Volatilità ed efficienza dei mercati: confronto fra i mercati tradizionali e i nuovimercati digitali. Laurea Magistrale thesis, UNSPECIFIED.
![[img]](http://cab.unime.it/tesi/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Tesi di Laurea Antonio DE LUCA.pdf Restricted to Solo utenti registrati Info |
Abstract
L’argomento trattato nella mia tesi non vuole essere semplicemente un elaborato scientifico che si limita alla programmazione di dati al riscontro di evidenze empiriche. In questo elaborato viene studiata la possibilità di prevedere l’andamento del mercato finanziario tradizionale in contrapposizione ai nuovi attori sovranazionali, che influenzano le politiche nazionali, in un mercato che diventa sempre più digitale con la quotazione in borsa dei Bitcoin, utilizzando strumenti statistici noti in questo tipo di analisi, osservando il fenomeno attraverso le politiche pubbliche. Elemento cardine nell’analisi e nella comprensione delle attività finanziarie è certamente lo studio della varianza. Chi si avvicina al mercato finanziario è di certo interessato a capire quanto può ricavare dal suo investimento, piuttosto che a conoscere le serie storiche e i rendimenti passati. Ciò che viene richiesto al risk-managment è la capacità di strutturare un modello che sia in grado di dare delle previsioni della volatilità, il più accurate possibili.
| Item Type: | Tesi (Laurea Magistrale) |
|---|---|
| Subjects: | Scienze Economiche e Statistiche |
| Dipartimento: | Dipartimento di Economia |
| Depositing User: | Mrs Cettina Cosenza |
| Date Deposited: | 28 Aug 2018 11:37 |
| Last Modified: | 28 Aug 2018 11:37 |
| URI: | http://cab.unime.it/tesi/id/eprint/3414 |
Actions (login required)
 |
View Item |
