La volatilità nei mercati finanziari

Finocchio, Vanessa (2018) La volatilità nei mercati finanziari. Laurea thesis, UNSPECIFIED.

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Abstract

Comprendere le dinamiche che regolano l'andamento del rischio nel mercato finanziario e riuscire a tradurle in termini statistici, è un obiettivo che molti studiosi si sono posti negli ultimi decenni, in modo da poter utilizzare le rappresentazioni ottenute a scopi previsionali, mediante l'applicazione di un buon modello matematico - finanziario. É possibile definire “buono” un modello matematico – finanziario, se è in grado di fornire delle previsioni accurate sulla volatilità, misurata dalla deviazione standard o dalla varianza, che consentirà di individuare l'incertezza o la variabilità di un'attività finanziaria. Considerare le variazioni della volatilità all’interno dei mercati finanziari è di rilevante importanza perché possono influenzare: la propensione degli investitori, le decisioni delle imprese nonché la capacità delle banche di concedere credito. In relazione alle serie finanziarie temporali è importante considerare che tali serie presentano delle caratteristiche tali da renderle differenti da ogni altra tipologia di serie storica. Rientrano in queste caratteristiche particolari tipiche delle serie storiche finanziarie: Volatility clustering or volatility pooling; Leverage effects; Leptokurtosis.

Item Type: Tesi (Laurea )
Subjects: Scienze Economiche e Statistiche
Dipartimento: Dipartimento di Economia
Depositing User: Mrs Cettina Cosenza
Date Deposited: 03 Sep 2018 09:26
Last Modified: 03 Sep 2018 09:26
URI: http://cab.unime.it/tesi/id/eprint/3482

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