Pair Trading. L'approccio della cointegrazione può battere il mercato?

Gaglio, Manuela (2018) Pair Trading. L'approccio della cointegrazione può battere il mercato? Laurea thesis, UNSPECIFIED.

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Abstract

Un ruolo rilevante all’interno dell’economia è rivestito dai mercati finanziari. Tuttavia, la crisi finanziaria del 2007-2008 ha comportato significativi mutamenti del mercato. Conseguenza diretta di tale situazione è stata la crescente inadeguatezza delle analisi e delle strategie utilizzate fino a quel momento nell’ambito del trading. Per tale motivo è stato introdotto un nuovo modo di fare trading attraverso gli spreads. In particolare, è emerso che l’analisi condotta attraverso l’uso della cointegrazione permette di ottenere una maggiore stabilità delle coppie di assets ed una più elevata connessa probabilità di ottenere un profitto, rispetto all’utilizzo della correlazione.

Item Type: Tesi (Laurea )
Subjects: Scienze Economiche e Statistiche
Dipartimento: Dipartimento di Economia
Depositing User: Mrs Cettina Cosenza
Date Deposited: 04 Sep 2018 08:09
Last Modified: 04 Sep 2018 08:09
URI: http://cab.unime.it/tesi/id/eprint/3489

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